银行日常经营里, 必须直面零售信用风险暴露这一重要课题, 消费金融市场快速发展, 使得这类风险在银行整体资产组合中的占比持续向上攀升,身为银行风险管理人员零售信用风险暴露, 我们要深入领会其内涵, 掌握有效的管控办法。
什么是零售信用风险暴露
零售信用风险暴露所指的, 是银行给个人或者小微企业发放的各类信贷资产, 这类资产涵盖了住房抵押贷款, 包括汽车贷款, 有信用卡透支余额, 以及个人消费贷款等种类, 和大型企业贷款比较而言, 这种资产的单笔金额是较小的, 不过数量众多, 展现出高度的分散性特征。
这类风险的主要特性在于, 借款人的数量是非常多的, 而且单笔的金额是有限的。银行所面对的并非是少数几家那些大客户, 而是数量达到数以百万计的个体 borrowers。这种分散的情况致使传统对于大客户的风控手段, 在此处是难以直接去套用的, 因而需要去构建专门的管理体系以及模型。
对于这类风险, 监管机构有着明确的分类标准以及管理要求。银行得依据相关指引, 去对零售信贷资产作出准确分类, 进而计提相应的风险资本。这与银行的风险抵御能力以及监管合规性相关。
零售信用风险暴露如何管理
开展得力地风险管理, 需构建完备的识别、计量、监测以及控制体系。于识别阶段, 得精准掌握借款人相关基本信息以及还款能力, 在计量阶段,要凭借统计模型去评估违约概率于损失率。
当今的银行零售信用风险暴露, 大多运用评分卡以及风险定价模型, 去管理此类的风险, 凭借收集借款人的收入、负债以及信用记录等方面的信息, 经由建立起预测模型, 进而为每一笔贷款确定恰当合理的利率与额度, 这样的一种方法既提升了其效率, 与此同时也把控了全体的风险水平。
近些年来, 大数据技术开始兴起, 这给风险管理带来了全新的可能性, 借助对借款人的消费行为、社交信息等多维度数据展开分析, 能够更为准确地对违约风险进行预测, 然而与此同时, 也必须对数据隐私保护以及模型可解释性等问题予以关注了。
正确的风险把控并非一味寻求毫无风险, 而是要于风险以及收益之间探寻到平衡之点。银行得依据自身所具有的风险喜好以及资本实力状况, 去制定恰当合理的信贷政策以及策略。太过保守将会使得市场机会被错失, 过于激进则极有可能引发起系统性风险。
实现可持续经营乃是风险管理的最终目标之地步。需于控制风险之际对业务发展予以援助, 为银行塑造稳定的利润源头之所为。达成这般状况, 需要高层明晰的态度之呈现, 需要专业团队持续投入的情况之发生, 还需要技术平台有力支撑这一条件之具备。
